Горизонтальные объёмы позволяют увидеть, как накапливается объём на разных ценовых уровнях. На сегодняшний день их разработано достаточно много, и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Помимо самой сложности рыночных процессов, это во многом связано с тем, что формат торговли претерпел значительные изменения.
Зона стоимости
Мы взяли график с начала 2020 года, и все крупные объемы прошли в диапазоне 160 — 230 рублей. Это выглядит конечно же логично, так как бумага тут пробыла достаточно долго, но вот при дальнейшем росте объемы не нарастают. И это плохо, такое движение практически не поддерживает никто. А как мы понимаем, что если никто не поддерживает такое движение, то упасть все это дело может обратно к диапазону 160 — 230 рублей достаточно легко. Друзья, а как используете горизонтальные объемы в своей практике? Делитесь своим опытом и отзывами об индикаторах профиля объемов в комментариях.
- Но сперва, я хотел бы отметить, что именно в своем подходе я горизонтальные объемы не использую, т.к.
- Цена индикаторов также разная, но для покупки стоящего индикатора объемов не рассчитывайте на цену менее 30 $.
- Это больше получается некий диапазон цен, по которым проходило максимальное количество ордеров.
- Наблюдая за развитием профилей рынка на Чикагской бирже, Стейдлмайер пришел к выводу, что рынок стремится прийти к окончательному знаменателю — состоянию уравновешенного распределения.
Примеры торговли по горизонтальным объемам
Те, кто торгует на российской фондовой бирже и рынке FORTS, не понаслышке знакомы с терминалом Quik. Для данной платформы также есть предложения по индикаторам горизонтальных объемов. В этом разделе мы поговорим о том, что как добавлять https://fxrating.com.ua/ в Метатрейдер 4 и на живой график TradingView. Любопытно то, что цена вернулась к данному ценовому уровню дважды (точки 2, 3), но теперь накопленный горизонтальный объем успешно сработал как уровень сопротивления.
Что такое горизонтальные объемы — профиль рынка
Кластерные графики (или footprint) — способ визуализации истории торгов на бирже с максимально возможной детализацией. С развитием технологий рядовые участники рынка получили возможность «заглянуть внутрь» классических свечей биржевого графика и изучить, как шла торговля с точностью до одной сделки. Когда баланс спроса и предложения нарушается, цена меняется. Умея грамотно анализировать объемы, трейдер может своевременно получить сигналы об этих изменениях.
Как появились горизонтальные объёмы?
Если горизонтальный объем наблюдается на малом интервале времени (например, 1-5 минут), то он скорее всего имеет краткосрочное значение и может быть просто шумом. Анализируя объемы на больших временных интервалах (например, 1-4 часа или дневные графики), можно выявить более значимые уровни и сигналы для долгосрочных трейдов. Важно уметь определить ключевые уровни объемов, которые могут стать поддержкой или сопротивлением для цены. Для этого необходимо анализировать объемы, совершенные на разных уровнях цены, и искать повторяющиеся уровни, на которых совершается значительный объем. Скачай ATAS, профессиональную программу для работы с биржевыми объемами.
Чтобы успешно торговать на финансовых рынках, трейдеру необходимо понимать рынок. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки. Их считает биржа, а индикаторы и торговая платформа предоставляет информацию в удобном для анализа виде.
Такой объем поможет выявлять места борьбы покупателей/продавцов, искать точки разворота и замедления тренда. В конце статьи — практические применения горизонтального объема. На пробитии зоны стоимости можно поймать сильное движение цены и закрыться с хорошим профитом, когда цена начнёт приходить в состояние нового баланса.
Однако дальнейшие исследования Дональда Джонса не подтвердили влияние формы распределения горизонтальных объемов текущего дня на следующий день. Стейдлмайер выделяет 5 типов дней в зависимости от поведения горизонтального объема относительно начального диапазона. Зона стоимости (Value Area) – это диапазон цен, в котором находится 68% объема заключенных сделок. Цифра определена математически с использованием нормального распределения Гаусса (больше информации – в учебниках математики или Википедии). Важно упомянуть индикатор Dynamic Levels Channel – по сути, это производная версия горизонтальных объемов, которая выглядит как канал, отображающий изменения линий POC, VAL, VAH во времени.
График ниже показывает спокойное утро понедельника на рынке фьючерсов ES (E-mini S&P-500). Красные стрелки указывают на границы баланса, в рамках которого заключены 90% сделок. Инструмент рисования, который в виде ломаной линии отображает изменение во времени уровня Point Of Control для выбранной области графика. Соответственно, уравновешенный рынок — это рынок, который нашел справедливую цену, вокруг нее и распределяются сделки. Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию. В нашем обзоре мы будет использовать объемы за сессию HD.
Его легко включить в любом терминале или посмотреть онлайн. Например, это можно бесплатно сделать на сайте TradingView. Достаточно перейти по ссылке и включит интересующий вас график.
Такие уровни могут быть использованы для определения точек входа или выхода из сделки, а также для установки стоп-лоссов и профит-тейков. Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». Зоны с высокими горизонтальными объемами часто действуют как магнит для цены, притягивая ее к этим уровням в будущем. Анализ распределения этих объемов может предоставить ценные подсказки о потенциальных направлениях движения рынка. Горизонтальный объем — дополнительное измерение при анализе цены.
Ну и последний, видимая область – тут будет показан максимальный объем на всем графике, который есть на экране. Если отдаляем или приближаем, то мы меняем эту самую видимую область, собственно будет меняться и объем. Посмотрите точно так же на 16 число, видно, что основные объемы сформированы как раз по самым минимумам. Объемы, которые сформированы в районе 327 — 328 рублей можно игнорировать, так как просто там инструмент долго пробыл, соответственно и контактов там прошло много.
Возможно, кто-то для себя подчеркнет идею для своей торговли. Ну и разберем на примере все моменты, Индикатор Ао Awesome Oscillator которые я только что рассказал. Включить бесплатно горизонтальный объем в TradingView не получится.
Еще один способ получить прибыль — использование горизонтальных объемов для определения точек входа и выхода из рынка. Если на уровне с большим объемом цена отскочила вниз, это может быть сигналом для закрытия покупки и открытия продажи. Если же цена пробила уровень с большим объемом вверх, это может быть сигналом для закрытия продажи и открытия покупки. Во-вторых, горизонтальные объемы можно использовать для определения ключевых уровней в трейдинге. Если вы видите большой объем, сконцентрированный в одном месте на графике, это может быть сигналом о значимости этого уровня.
И такие инструменты есть, но они не являются широко распространенными, так как их необходимо применять в сочетании с другими индикаторами, а также сопоставлять их показатели с уровнями… Сейчас буду говорить только об глючный объемах в крипте на TradingView, тк другие рынки мне не интересны,я не веду торговлю на них и не знаю как там все обстоит. В TradingView по умолчанию объем показывается в базовой валюте, что по сути вовсе не верно. Многие трейдеры использует стандартный встроенный Объем, который так сказать “обманывает” их.
Это может быть количество проданных биткоинов, количественно заключенных сделок или другой вариант. Глубина рынка (Depth of Market, DOM) – индикатор, показывающий информацию о выставленных ордерах на покупку и продажу. Чтобы добавить на график индикатор в платформе ATAS, нажми Ctrl+I или используй иконку в меню модуля Chart (показан мышкой на скриншоте). Анализ объемов помогает оценить, какая из сил доминирует на рынке — покупатели или продавцы. Или они находятся во временном равновесии (Equilibrium). Объем торгов — это количество финансовых активов, которые были куплены или проданы за определенный период времени.
Он предложил теорию рыночного аукциона, согласно которой цена находится в движении до тех пор, пока она не будет устраивать большинство участников рынка. Однако во второй день рынок закрылся выше уровней POC первого и второго дня – это бычий признак. Вероятно, первая реакция на новости об инфляции была чрезмерно эмоциональной. Анализ профилей за несколько дней позволяет оценивать многочисленные внутридневные балансы и дисбалансы.
Каждый успешный трейдер должен знать, понимать и уметь использовать данный индикатор на практике. В этой статье разберем трейдинг с использованием горизонтальных объемов. Использование горизонтальных объемов на площадке tradingview.